Активные инвестиции

Некоторые заметки по проблемам и возможностям активного инвестирования, нигде более не записанные

Опубликовано:

Находится в:

Желательно прочесть:

pro & contra

Ссылки по теме

Joe Wiggins. Can more informations lead to worse investment decisions

Ссылки на исследования, показывающие, что увеличение количества информации выше некоторого уровня не ведёт к улучшению качества решений, но сильно повышает уверенность в них.

Андрей Мовчан. Кто зарабатывает на рынке?

Отповедь от профессионального управляющего желающим заниматься активным инвестированием.

Отсюда мораль для инвестора: давайте деньги тем, кто докажет вам, что у них есть одно из трех преимуществ, а лучше два или три:

  • Больше информации (опыт + умение делать анализ и, не менее важно, его тщательное исполнение + каналы информации + работа на нишевом рынке, куда не ступает нога большого человека);
  • Скорость получения информации и скорость реакции (дорогущие системы в основном; инсайд, как неправомочное получение информации вперед остальных, запрещен законом);
  • Уникальные возможности (например – торговать на крайне закрытом рынке, структурировать очень сложные деривативы, влиять на рынки и пр.)

<...>

Но вот что еще важнее, что сбивает с толку и заставляет верить: игроки, не имеющие перечисленных выше преимуществ, тоже МОГУТ показывать высокие доходы. Это происходит за счет одного из двух факторов:

  • Случайность. В семье бывает и пять мальчиков, у управляющего бывают случайно цепочки удачных операций. Вероятность 5 лет случайно угадывать рынок – 1/32. Шестой – ½.
  •   Корреляция портфеля с длинным восходящим трендом рыночного актива или их комбинации. Эту корреляцию не всегда можно сходу увидеть. Например, отличные результаты показал бы в 2013 – 2016 годах фонд, скоррелированный с комбинацией длинного DJ и короткой нефти, причем даже в 2016 году при определенной комбинации показал бы ровный рост. Но просто наложить его на нефть или S&P не удалось бы. Это особенно опасная штука – далеко не все управляющие могут отрефлексировать факт такой корреляции и честно верят, что придумали вечный двигатель, тогда как на самом деле их алгоритм просто «long (short) biased» к какой-то комбинации активов.